Der Aktien (Börsen) Thread

Mitglied #317943 schrieb:
ich hab Optionen auf LVMH, die Zahlen waren grundsätzlich solide und da die Zahlen der Konkurrenz auch gut waren, ist die Aktien wieder im steigen
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Puts od. Calls?
Welcher Strike?
Inhaber od. Stillhalter?
Restlaufzeit?
Prämie?
Über welche Börse und Broker gehandelt.
Solche Dinge wären sehr interessant zu wissen wenn es um Optionen geht.
 
Feierabend PUT....

Option: GMSept01´23 37 PUT
Underlying: GM(Aktie)
Kategorie: Short Put
Strike: 37USD
Verfallstag: 01. Sept
Prämie: 84 USD
Underlyingkurs: 38USD
IV: 26,70%
Delta: -0,368
Theta: - 0,13
Break even: 36, 26USD
Earnings date: -
Initial Margin: 2991USD
Marginauslastung: ca. 20%
Rendite: 2,78%
Kommentar:
Charttechn. sieht es nicht wirkl. "bullish" aus, auch nicht "bearish" aber GM ist nach starken Zahlen ca. 3% eingebrochen, Vola stieg an was mich zu dem Trade bewegte , Margin/Risikoprämie verhältnismäßig gut, den mom. ist die Vola im Markt eher gering.


....da ich bei den Optionsdaten keine Realtimekurse habe (müsste man abonnieren) bin immer ca. 15 Min. hinten aus , d.h. die Charts bei tradingview sind zwar auch nicht realtime aber doch zumind. keine 15Min. Zeitversetzt , kommt halt auch auf die jeweilige Börse an.
Kurzum: Der Kassakurs welchen ich f. das jeweilige underlying habe ist immer aktueller als der/die Preise der Optionen (gilt auch f. Fututre Optionen)
Wenn ich jetzt also einen Put/Call kaufe od. Verkaufe gehe ich mit dem Limit immer aus der Geld-Briefspanne raus und schaue mal was passiert
bzw. wie sich die Preise entwickeln und ziehe ggf. das Limit nach um das max. aus dem Trade rauszupressen.
d.h. Verkaufe ich Puts od. Calls gehe ich mit meinem Limit über den Briefkurs , Kaufe ich Puts/Calls (Calls kaufe ich ohnehin nicht...) bleibe ich mit dem Limit unter dem Geldkurs. Am normalen Kassamarkt mach ich das eigentl. nicht, aber der Derivatemarkt ist so schnell u. sensibel das man da ruhig mal 20% raus gehen kann aus den Spreads und im Laufe des Tages trotzdem zum Zuge kommt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Mitglied #39711 schrieb:
Puts od. Calls?
Welcher Strike?
Inhaber od. Stillhalter?
Restlaufzeit?
Prämie?
Über welche Börse und Broker gehandelt.
Solche Dinge wären sehr interessant zu wissen wenn es um Optionen geht.
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Hui, so viele Fragen…
Also als Broker verwende ich Flatex. Ich habe einpaar Aktien im Portfolio: Apple seit Jahren (ja auch aus ideologischen Gründen), BP, BASF und OMV.
Zertifikate Optionen werden nur kurzfristig gehandelt. LVMH ein call Zertifikat VU9H4H
 
Mitglied #39711 schrieb:
Feierabend PUT....

Option: GMSept01´23 37 PUT
Underlying: GM(Aktie)
Kategorie: Short Put
Strike: 37USD
Verfallstag: 01. Sept
Prämie: 84 USD
Underlyingkurs: 38USD
IV: 26,70%
Delta: -0,368
Theta: - 0,13
Break even: 36, 26USD
Earnings date: -
Initial Margin: 2991USD
Marginauslastung: ca. 20%
Rendite: 2,78%
Kommentar:
Charttechn. sieht es nicht wirkl. "bullish" aus, auch nicht "bearish" aber GM ist nach starken Zahlen ca. 3% eingebrochen, Vola stieg an was mich zu dem Trade bewegte , Margin/Risikoprämie verhältnismäßig gut, den mom. ist die Vola im Markt eher gering.


....da ich bei den Optionsdaten keine Realtimekurse habe (müsste man abonnieren) bin immer ca. 15 Min. hinten aus , d.h. die Charts bei tradingview sind zwar auch nicht realtime aber doch zumind. keine 15Min. Zeitversetzt , kommt halt auch auf die jeweilige Börse an.
Kurzum: Der Kassakurs welchen ich f. das jeweilige underlying habe ist immer aktueller als der/die Preise der Optionen (gilt auch f. Fututre Optionen)
Wenn ich jetzt also einen Put/Call kaufe od. Verkaufe gehe ich mit dem Limit immer aus der Geld-Briefspanne raus und schaue mal was passiert
bzw. wie sich die Preise entwickeln und ziehe ggf. das Limit nach um das max. aus dem Trade rauszupressen.
d.h. Verkaufe ich Puts od. Calls gehe ich mit meinem Limit über den Briefkurs , Kaufe ich Puts/Calls (Calls kaufe ich ohnehin nicht...) bleibe ich mit dem Limit unter dem Geldkurs. Am normalen Kassamarkt mach ich das eigentl. nicht, aber der Derivatemarkt ist so schnell u. sensibel das man da ruhig mal 20% raus gehen kann aus den Spreads und im Laufe des Tages trotzdem zum Zuge kommt.
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Welchen Broker verwendest du? Ich seh du bekommst u.a. eine Prämie, mit der Art von Optionen hab ich mich noch nie beschäftigt
 
@Mitglied #317943 :

Ich werde dir etwas ausführlicher antworten und dir auch die Unterschiede zw. Optionen (unverbriefte Derivate) u. Optionsscheine (Inhaberschuldverschreibung), so wie du sie besitzt erklären, mit all ihren Nachteilen welche die Scheine haben im Gegensatz
zu den "richtigen" Optionen.


So jetzt muss ich aber leider weg ein paar Spezis u. ich grillen heute ein Spanferkel, das dauert bis in den Abend hinein....
und ob ich dann noch in d. Lage bin auf dieses Thema einzugehen kann ich nicht versprechen🍻🍻🍻
Sonst morgen....
 
So....
Ich versuche hier mal den Unterschied zw. Optionen u. Optionsscheinen zu erklären, obwohl ich glaube das ich es sogar schon mal
gemacht habe hier im Fred , aber egal...

  • Optionen sind kein Wertpapier haben keine WKN/ISIN die Scheine schon
  • Optionen haben keinen Emittenten , ich werde im Falle eines Verkaufes einer Option selber zum Emittent
  • Optionen werden ausschließlich an Optionsbörsen gehandelt , die Scheine direkt mit dem Emittenten u. an regulären Börsen
  • Bei Optionen habe ich kein Emittentenrisiko
  • Bei Scheinen ist kein Rollen möglich
  • Optionen sind sehr liquide, faire Preisbildung durch den Markt, bei den Scheinen ist das nicht d. Fall, Preisbildung durch den Emittenten
  • Bei den Scheinen ist kein Stillhalten möglich, bei den Optionen natürl. schon
  • Bei den Scheinen sind keine Multi-Leg Strategien mögl.
  • Im Optionsmarkt sind meist Institutionelle Anleger vertreten, bei den Scheinen eher (ahnungslose) Privatanleger
  • Optionen verwendet man eher zum hedgen od. zum generieren v. Cashflow, Scheine sind eine Zockerei (verdienen tut auf jeden Fall d. Bank)
  • Handel auf Margin ist bei Scheinen nicht mögl. d.h. niedriger EK-Rendite
Es gäbe noch so viel mehr zu sagen....jedenfalls sind Optionsscheine Kacke, denn ich kann damit nicht Stillhalten , niemals vom
Zeitwertverlust (Theta) profitieren uvm. (wie oben angemerkt...), außerdem muss ich bei Optionen nicht immer ganz richtig liegen um Geld zu verdienen, ich darf
nur nicht völlig falsch liegen. schreibe ich einen PUT (am Geld) z.B. so kann d. Preis des "underlyings" steigen od. gl. bleiben und ich verdiene dabei Geld, er darf halt nur nicht tief fallen. (nicht unter den Break even)
Wenn man einmal mit Optionen angefangen hat und erkannt hat was einem der Terminmarkt f. Möglichkeiten bietet ... ja das ist schon faszinierend,
die Scheine hingegen machen nur die Banken reich, wo wir auch schon beim Thema Spesen sind.
Ein Trade bei meinem US Broker kostet mich meist unter einem USD , die Gebühren d. Scheine sind mit Sicherheit weit höher.
 
Zuletzt bearbeitet:
So Leute, nach gut einem Jahr Einstieg ins Akitengeschäft bin ich nach wie vor guter Dinge und echt dankbar für eure Tipps.
A kleine Zusammenfassung.
RBI +48,69%
RB Nachhaltigkeit +2,42%
MSCI World ETF +1,44%
MSCI EM ETF -6,57% ok der hats bisserl mühsam um wieder ins Plus zu kommen aber auch da bin ich guter Hoffnung.

Macht eine Gesamtentwicklung von +26,36% bei den damaligen und jetzigen Sparzinsen war es einfach die beste und klügste Entscheidung.

Mal schauen was die Zukunft bringt aber ich bin breit Gefächert und gut aufgestellt wo bei ich mit der ein oder anderen Entscheidung ncht ganz zufrieden bin denn in Zukunft werde ich glaube ich zumindest, auf thesaurierend verzichten um auch Dividenden zu erhalten.
 
Ich entschuldige mich im Namen von lepetitprince bei allen Usern für die temporäre Schließung des Threads. Auch wenn er in Ermangelung von Argumenten Schimpftiraden abfeuert und somit die temporäre Schließung des Threads verursacht hat, so gehe ich mit gutem Beispiel voran und setze die Diskussion wie bisher sachlich und mit wissenschaftlich begründeten Fakten, wie z.B. Erkenntnisse der BIZ, fort. Eine Fortsetzung der Diskussion per PN hat er ja bekanntlich abgelehnt.
Herzlichen Glückwunsch allen Usern, welche dank des Gedankenaustausches in diesem Thread eine gute Rendite ihres investierten Kapitals erzielen konnten!
 
Mitglied #260008 schrieb:
Schlecht für dich, im Gegensatz zu dir habe ich sowohl den Annual Report 22/23 als auch den Annual Economic Report 2023 der BIZ gelesen. In keinem der beiden Berichte wird deine abenteuerliche Behauptung auch nur mit einem Wort erwähnt.

Wer will kann selbst nachlesen:

Es gibt ein Arbeitspapier von Borio, Hofmann und Zakrajšek unter der Schirmherrschaft der BIZ, welches die Frage diskutiert, ob die Geldpolitik in der Vergangenheit den Geldmengenaggregaten zu wenig Beachtung geschenkt hat. Ihre Conclusio: In the end, only time will tell.
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Dann lies bitte Seite 24: The link between money growth and Inflation becomes stronger when inflation is high.

Also: es besteht ein „Link“ zwischen money growth und Inflation. Hier ist es offiziell bestätigt von der BZI.
Vom Arbeitspapier von Borio, Hofmann und Zakrajšek unter der Schirmherrschaft der BIZ hast Du aus verständlichen Gründen nur einen Satz herausgepickt.
In diesem Arbeitspapier wird anschaulich dargestellt, dass es eine eindeutige Indizienkette für den in der Studie erwähnten Link money Growth und Inflation gibt.
Die Studie schließt zwar mit dem von Dir zitierten Satz, doch der Tenor ist eindeutig, nämlich dass in naher Zukunft der letzte Mosaikstein gefunden wird, der hieb und stichfest mit dem Märchen aufräumt, dass Geldmenge und Inflation nichts miteinander zu tun haben.

Ich freue mich auf deine Antwort, doch eine große BITTE: Bleib sachlich, werde nicht beleidigend, auch wenn Du mit Deinem Latein am Ende bist. Aufgrund Deiner Beflegelungen ist der Thread temporär geschlossen worden, das soll bitte nicht noch einmal passieren.





 
Mitglied #260008 schrieb:
. Wenn man zum Thema realer Wechselkurs Tabellen verlinkt, die damit genau NULL! zu tun haben, dann ist das schlicht und einfach eine Themenverfehlung. Tut mir leid.
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Deine Behauptung
„Vielmehr zeigen alle empirischen Daten, dass gerade im Fall von Hyperinflationen diese immer mit dem Aussenwert der Währung, also dem Wechselkurs korreliert, das Preisniveau zur Leitwährung, dem Dollar, blieb dabei konstant.“
stimmt nur unter der Voraussetzung, dass Inflation und Abwertung zur Leitwährung im gleichen Ausmass erfolgen. Das war in Argentinien nicht der Fall und das zeigen meine Tabellen.

 
Mitglied #286139 schrieb:
Dann lies bitte Seite 24: The link between money growth and Inflation becomes stronger when inflation is high.
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Rabulistik vom Feinsten.
Hast du eigentlich den Rest auch gelesen bzw. verstanden? Vermutlich nicht.

Die Aussage,
The link between money growth and Inflation becomes stronger when inflation is high.
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heißt nichts anderes als, dass die Korrelation zwischen Geldmenge und Inflation in Hochinflationsregimen zunimmt. Womit wir uns in dieser Diskussion wieder im Kreis zu drehen beginnen, weil du nicht fähig oder willens bist, zu verstehen, dass Korrelation und Kausalität zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Es ist schlicht und einfach nicht möglich, von einer Korrelation auf eine wie auch immer gearteten Kausalität zu schließen!

Und wie von mir bereits mehrfach erwähnt, ist die Erkenntnis der BIZ nicht besonders neu --->

Mitglied #260008 schrieb:
eine monetäre Analyse der EZB aus dem Jahr 2016, glaub ich, kommt zu recht ähnlichen Ergebnissen:

Recent studies indicate that the correlation between money growth and inflation has weakened through time, beginning in the mid 1990s until it completely dissolved with the structural break in the beginning of the 21th century…..
One possible interpretation of these results is that the relationship between money growth and inflation at the frequencies investigated might be regime dependent and that strong co-movements are not a general but an episodic feature, such as in the 1970s and early 80s.........
........
McCallum and Nelson (2010) suggest that shifts in the velocity of money caused by Fisherian movements in interest rates, and therefore in the opportunity cost of holding money, caused in turn by fluctuations in the trend component of inflation.
Structural change is another candidate explanation for the weakened money growth-inflation relationship. For example, changes in financial markets might have caused monetary overhangs no longer to lead to an increase in consumer prices.
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Und wie auch @Mitglied #562430 bereitrs geschrieben hat:

Zweitens: die Studie der BIZ untersucht lediglich die Korrelation von Geldmenge und Inflation in unterschiedlichen Inflationsregimen. Die Studie unterstellt mit keinem einzigen Wort einen kausalen Zusammenhang. Das ist vielmehr deine mehr als eigenwillige und obendrein falsche Interpretation....

Drittens: weder die Rohdaten der originären BIZ-Studie noch die in dem Artikel abgebildeten Graphen (USA, Europa, UK) lassen auf eine positive Korrelation schließen. Das entspringt wieder einmal deiner Phantasie. Die Studienautoren der BIZ verweisen sogar explizit darauf, dass in Niedriginflationsregimen keine Korrelation festzustellen ist. Eine Korrelation finden sie nur im Falle von Hochinflationsregimen. Zu deiner Information: von Hochinflationsregimen spricht man ab einer Inflation von etwas 25% p.a.
Auch im Fall eines Hochinflationsregimes unterstellt die BIZ Studie keine Kausalität.

Mitglied #286139 schrieb:
In diesem Arbeitspapier wird anschaulich dargestellt, dass es eine eindeutige Indizienkette für den in der Studie erwähnten Link money Growth und Inflation gibt.
Die Studie schließt zwar mit dem von Dir zitierten Satz, doch der Tenor ist eindeutig, nämlich dass in naher Zukunft der letzte Mosaikstein gefunden wird, der hieb und stichfest mit dem Märchen aufräumt, dass Geldmenge und Inflation nichts miteinander zu tun haben.
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Auch dieses Paper scheinst du nicht gelesen oder vestanden zu haben.
Darin wird lediglich die Frage abgearbeitet, ob die Geldmenge als Indikator beim Übergang von einem Niedriginflationsregime zu einem Hochinflationsregime brauchbare Informationen liefert.

Die Studienautoren halten explizit fest:
The observation that money growth today helps to predict inflation tomorrow does not, in and of itself, imply causality (eg Tobin (1970)). Causality is neither necessary nor sufficient for money to have useful information content for inflation – which is our focus here.
Für dich auf deutsch:
Die Beobachtung, dass das Geldmengenwachstum heute zur Vorhersage der morgigen Inflation beiträgt, impliziert keine Kausalität (z. B. Tobin (1970)). Kausalität ist weder notwendig noch ausreichend, damit die Geldmenge einen nützlichen Informationsgehalt für die Inflation hat, auf die wir uns hier konzentrieren.

Mitglied #286139 schrieb:
Deine Behauptung
„Vielmehr zeigen alle empirischen Daten, dass gerade im Fall von Hyperinflationen diese immer mit dem Aussenwert der Währung, also dem Wechselkurs korreliert, das Preisniveau zur Leitwährung, dem Dollar, blieb dabei konstant.“
stimmt nur unter der Voraussetzung, dass Inflation und Abwertung zur Leitwährung im gleichen Ausmass erfolgen. Das war in Argentinien nicht der Fall und das zeigen meine Tabellen.
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Leider wieder falsch.
Du verstehst leider auch das Konzept realer Wechselkurse nicht. Macht nichts. Bilde dich weiter und lies in der entsprechenden Fachliteratur nach.
Interessanterweise verstehen die Verantwortlichen in Argetinien das sofort.
 
Mitglied #39711 schrieb:
So....
Ich versuche hier mal den Unterschied zw. Optionen u. Optionsscheinen zu erklären, obwohl ich glaube das ich es sogar schon mal
gemacht habe hier im Fred , aber egal...

  • Optionen sind kein Wertpapier haben keine WKN/ISIN die Scheine schon
  • Optionen haben keinen Emittenten , ich werde im Falle eines Verkaufes einer Option selber zum Emittent
  • Optionen werden ausschließlich an Optionsbörsen gehandelt , die Scheine direkt mit dem Emittenten u. an regulären Börsen
  • Bei Optionen habe ich kein Emittentenrisiko
  • Bei Scheinen ist kein Rollen möglich
  • Optionen sind sehr liquide, faire Preisbildung durch den Markt, bei den Scheinen ist das nicht d. Fall, Preisbildung durch den Emittenten
  • Bei den Scheinen ist kein Stillhalten möglich, bei den Optionen natürl. schon
  • Bei den Scheinen sind keine Multi-Leg Strategien mögl.
  • Im Optionsmarkt sind meist Institutionelle Anleger vertreten, bei den Scheinen eher (ahnungslose) Privatanleger
  • Optionen verwendet man eher zum hedgen od. zum generieren v. Cashflow, Scheine sind eine Zockerei (verdienen tut auf jeden Fall d. Bank)
  • Handel auf Margin ist bei Scheinen nicht mögl. d.h. niedriger EK-Rendite
Es gäbe noch so viel mehr zu sagen....jedenfalls sind Optionsscheine Kacke, denn ich kann damit nicht Stillhalten , niemals vom
Zeitwertverlust (Theta) profitieren uvm. (wie oben angemerkt...), außerdem muss ich bei Optionen nicht immer ganz richtig liegen um Geld zu verdienen, ich darf
nur nicht völlig falsch liegen. schreibe ich einen PUT (am Geld) z.B. so kann d. Preis des "underlyings" steigen od. gl. bleiben und ich verdiene dabei Geld, er darf halt nur nicht tief fallen. (nicht unter den Break even)
Wenn man einmal mit Optionen angefangen hat und erkannt hat was einem der Terminmarkt f. Möglichkeiten bietet ... ja das ist schon faszinierend,
die Scheine hingegen machen nur die Banken reich, wo wir auch schon beim Thema Spesen sind.
Ein Trade bei meinem US Broker kostet mich meist unter einem USD , die Gebühren d. Scheine sind mit Sicherheit weit höher.
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Hey, danke für deine Erklärung. Der eigentliche Unterschied ist mir eigentlich klar. Bei welchen Broker kaufst du deine Optionen?
 
Mitglied #317943 schrieb:
Hey, danke für deine Erklärung. Der eigentliche Unterschied ist mir eigentlich klar. Bei welchen Broker kaufst du deine Optionen?
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Ich kaufe eigentlich keine Option außer wenn ich Trades glattstelle bzw. rolle.
Ansonsten schreibe/verkaufe ich sie.
Ich mache das bei Interaktive Brokers.
 
Mitglied #286139 schrieb:
Ich entschuldige mich im Namen von lepetitprince bei allen Usern für die temporäre Schließung des Threads. Auch wenn er in Ermangelung von Argumenten Schimpftiraden abfeuert und somit die temporäre Schließung des Threads verursacht hat, so gehe ich mit gutem Beispiel voran und setze die Diskussion wie bisher sachlich und mit wissenschaftlich begründeten Fakten, wie z.B. Erkenntnisse der BIZ, fort. Eine Fortsetzung der Diskussion per PN hat er ja bekanntlich abgelehnt.
Herzlichen Glückwunsch allen Usern, welche dank des Gedankenaustausches in diesem Thread eine gute Rendite ihres investierten Kapitals erzielen konnten!
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Also @Mitglied #286139 , so ganz unschuldig bist du jetzt aber auch nicht. Du hast den Prinz auch ganz schön durch den Dreck gezogen umd ihn mehr od. weniger als Taugenichts beschimpft.
Klar das er sich das nicht gefallen lässt.
Nur irgendwann muss mal Schluss sein, das ist ja echt teilw. tiefster Gossenslang..
Ich will mich mit keinem v. euch streiten, ich denke/weiß auch das jeder v. euch Ahnung hat v. Wirtschafts nur halt total unterschiedliche Auffassungen.
Ich hab dem Prinz viel zu verdanken, viele Sachen weiß ich v. ihm..
X-mal gefragt wo man was in der Bilanz findet, wie man Nettoverschuldung ausrechnet, wie Aktienrückkäufe genau funktionieren, was in d. Bilanz passiert usw. All diese Dinge weiß ich vom @Mitglied #260008, bzw. hab ich es dann verstanden als ich ihn mehrmals ausgefragt habe. Er ist immer Rede u. Antwort gestanden, da mach ich gar kein Geheimnis draus.
Gut wäre wenn die Streitigkeiten jetzt ein Ende hätten, denn so bringt das nichts.
 
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Mitglied #260008 schrieb:
Schlecht für dich, im Gegensatz zu dir habe ich sowohl den Annual Report 22/23 als auch den Annual Economic Report 2023 der BIZ gelesen. In keinem der beiden Berichte wird deine abenteuerliche Behauptung auch nur mit einem Wort erwähnt.

Wer will kann selbst nachlesen:

Es gibt ein Arbeitspapier von Borio, Hofmann und Zakrajšek unter der Schirmherrschaft der BIZ, welches die Frage diskutiert, ob die Geldpolitik in der Vergangenheit den Geldmengenaggregaten zu wenig Beachtung geschenkt hat. Ihre Conclusio: In the end, only time will tell.
Zum Vergrößern anklicken....

Mitglied #260008 schrieb:
Auch dieses Paper scheinst du nicht gelesen oder vestanden zu haben.
Darin wird lediglich die Frage abgearbeitet, ob die Geldmenge als Indikator beim Übergang von einem Niedriginflationsregime zu einem Hochinflationsregime brauchbare Informationen liefert.

Die Studienautoren halten explizit fest:
The observation that money growth today helps to predict inflation tomorrow does not, in and of itself, imply causality (eg Tobin (1970)). Causality is neither necessary nor sufficient for money to have useful information content for inflation – which is our focus here.
Für dich auf deutsch:
Die Beobachtung, dass das Geldmengenwachstum heute zur Vorhersage der morgigen Inflation beiträgt, impliziert keine Kausalität (z. B. Tobin (1970)). Kausalität ist weder notwendig noch ausreichend, damit die Geldmenge einen nützlichen Informationsgehalt für die Inflation hat, auf die wir uns hier konzentrieren.
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Versucht er uns wieder einmal einen Bären aufzubinden?
 

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